El equipo de Financial Risk Management  de KPMG realizó  una estimación del impacto de la situación actual derivada por la Crisis desatada por el efecto COVID, en los modelos de pérdida esperada en Colombia bajo IFRS 9,  donde es importante recordar que esta norma a diferencia de su antecesora la NIC 39, busca reflejar pérdidas crediticias esperadas en lugar de incurridas.

 En su informe, liderado por Fredy Becerra, Supervisor Senior del equipo de Financial Risk Management , KPMG comparte  su estimación del efecto de forward-looking en la banca colombiana con base en los escenarios Macro de sus cálculos, que arrojan un rango probable de incremento de provisiones en el sistema  financiero a finales de 2020 que estará entre el 1.7% y 3.5%, respecto a las estimaciones realizadas a cierre de 2019, únicamente por foward looking.

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